Tip : Een backtest maken [ nieuwe tip ] [ alle tips ]
We bespreken :
- Maken eenvoudige backtest
- Optimaliseren strategie
Het gebruik van indicatoren in de technische analyse neemt een zeer belangrijke plaats in. Het interessante van ChartNet is dat u indicatoren kunt backtesten met historische koersinformatie om te kijken of deze wel winstgevend zijn als onderdeel van een strategie. Een logische vervolgstap is dat u een indicator gaat optimaliseren. Bij welke waarden van de parameters zou de indicator de meeste winst hebben opgeleverd in het verleden.
Maken eenvoudige backtest
In de AEX-index grafiek vergelijken we een simpel MA10 met een MA50. We willen onderzoeken of het winstgevend is als we kopen bij een doorbraak van MA10 boven MA50 en verkopen bij MA50 boven MA10, we onderzoeken dus een strategie waarin we continu danwel Long of Short in de markt zitten. De IBacktest module opent u via de knop 'Indicator/Backtest' -> tab BackTest -> knop 'Maak nieuwe BackTest' aan. Hiernaast ziet u zo een werkvenster van IBackTest.
BackTests kunt u eenvoudig maken met behulp van de Wizard. Met behulp van de 4 positiemogelijkheden : Koop, Verkoop, Open Sell en Close Sell voert u de condities in. We klikken bijvoorbeeld op Koop. Een dialoogvenster verschijnt met het verzoek 'op de grafiek te klikken die u wilt gaan testen'. Het mooie daarvan is dat alle lijnen/indicatoren dan direct in de keuzemenus worden verwerkt zoals te zien is hieronder.
Na het klikken op OK is de voorwaarde KOOP gedefinieerd. Zo vullen we ook de andere 3 voorwaarden aan. U kunt vervolgens nog de instellingen aanpassen bij Kapitaal Management en Stops, maar we houden het hier even eenvoudig. Na opnieuw een 'OK' maakt de Wizard de programmeercode aan voor de backtest. We klikken vervolgens op 'Valideer programma' en ChartNet gaat het resultaat van uw strategie doorrekenen aan de hand van historische beurskoersen. Hieronder ziet u het resultaat van de berekening. Naast een compleet rapport ziet u ook alle orders met het resultaat grafisch ingetekend in de grafiek.
Optimaliseren strategie
Bovenstaande backtest geeft aan dat deze strategie wel winst heeft opgeleverd maar het rapport laat zien dat er qua trades meer verliezers zijn dan winners. We kunnen deze strategie gaan optimaliseren door bijvoorbeeld STOPS extra te programmeren. Het kan echter ook zomaar zijn dat de combinatie MA10 en MA50 niet de meest optimale combinatie is. We gaan onderzoeken of er een betere combinatie is en dat gaan we doen door onze strategie te optimaliseren.
Rechts ziet u het Ibacktest venster van bovenstaande strategie. We vervangen in de code de vaste waarden MA10 en MA50 door de optimalisatieparameters MA1 en MA2 en laten deze vervolgens conform enige grenzen doorrekenen. De rekenresultaten worden overzichtelijk weergegeven in een Optimalisatie Rapport. (zie hieronder).
Het lezen van een optimalisatierapport is geen exacte wetenschap. Niet 1 resultaat is goed, een bundel van resultaten wel. Stel de beste strategie zou zijn een waarde van MA1 van 10 en MA2 van 50 en de 2e beste strategie is MA1 van 20 en MA2 van 70, dan liggen deze resultaten niet gegroepeerd en derhalve kan het toeval zijn. Zoek dus altijd naar een groepje van resultaten dat redelijk bij elkaar ligt.
In onderstaand rapport liggen de resultaten op regel 4,5 en 6 als groepje dicht bij elkaar. Ook het beste resultaat op regel 1 past hierbij. Het optimaliseren levert ons dus een 6 keer hoger resultaat op. We kunnen dus beter werken met een parameter waarde van 8 voor MA1 ipv 10 en een parameter waarde van 32 voor MA2 ipv 50. We kunnen deze gevonden waarden nu invoeren in onze indicator.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze Tip? Neemt u dan contact met ons op.
We bespreken :
- Maken eenvoudige backtest
- Optimaliseren strategie
Het gebruik van indicatoren in de technische analyse neemt een zeer belangrijke plaats in. Het interessante van ChartNet is dat u indicatoren kunt backtesten met historische koersinformatie om te kijken of deze wel winstgevend zijn als onderdeel van een strategie. Een logische vervolgstap is dat u een indicator gaat optimaliseren. Bij welke waarden van de parameters zou de indicator de meeste winst hebben opgeleverd in het verleden.
Maken eenvoudige backtestIn de AEX-index grafiek vergelijken we een simpel MA10 met een MA50. We willen onderzoeken of het winstgevend is als we kopen bij een doorbraak van MA10 boven MA50 en verkopen bij MA50 boven MA10, we onderzoeken dus een strategie waarin we continu danwel Long of Short in de markt zitten. De IBacktest module opent u via de knop 'Indicator/Backtest' -> tab BackTest -> knop 'Maak nieuwe BackTest' aan. Hiernaast ziet u zo een werkvenster van IBackTest.
BackTests kunt u eenvoudig maken met behulp van de Wizard. Met behulp van de 4 positiemogelijkheden : Koop, Verkoop, Open Sell en Close Sell voert u de condities in. We klikken bijvoorbeeld op Koop. Een dialoogvenster verschijnt met het verzoek 'op de grafiek te klikken die u wilt gaan testen'. Het mooie daarvan is dat alle lijnen/indicatoren dan direct in de keuzemenus worden verwerkt zoals te zien is hieronder.
Na het klikken op OK is de voorwaarde KOOP gedefinieerd. Zo vullen we ook de andere 3 voorwaarden aan. U kunt vervolgens nog de instellingen aanpassen bij Kapitaal Management en Stops, maar we houden het hier even eenvoudig. Na opnieuw een 'OK' maakt de Wizard de programmeercode aan voor de backtest. We klikken vervolgens op 'Valideer programma' en ChartNet gaat het resultaat van uw strategie doorrekenen aan de hand van historische beurskoersen. Hieronder ziet u het resultaat van de berekening. Naast een compleet rapport ziet u ook alle orders met het resultaat grafisch ingetekend in de grafiek.
Optimaliseren strategieBovenstaande backtest geeft aan dat deze strategie wel winst heeft opgeleverd maar het rapport laat zien dat er qua trades meer verliezers zijn dan winners. We kunnen deze strategie gaan optimaliseren door bijvoorbeeld STOPS extra te programmeren. Het kan echter ook zomaar zijn dat de combinatie MA10 en MA50 niet de meest optimale combinatie is. We gaan onderzoeken of er een betere combinatie is en dat gaan we doen door onze strategie te optimaliseren.
Rechts ziet u het Ibacktest venster van bovenstaande strategie. We vervangen in de code de vaste waarden MA10 en MA50 door de optimalisatieparameters MA1 en MA2 en laten deze vervolgens conform enige grenzen doorrekenen. De rekenresultaten worden overzichtelijk weergegeven in een Optimalisatie Rapport. (zie hieronder).
Het lezen van een optimalisatierapport is geen exacte wetenschap. Niet 1 resultaat is goed, een bundel van resultaten wel. Stel de beste strategie zou zijn een waarde van MA1 van 10 en MA2 van 50 en de 2e beste strategie is MA1 van 20 en MA2 van 70, dan liggen deze resultaten niet gegroepeerd en derhalve kan het toeval zijn. Zoek dus altijd naar een groepje van resultaten dat redelijk bij elkaar ligt.
In onderstaand rapport liggen de resultaten op regel 4,5 en 6 als groepje dicht bij elkaar. Ook het beste resultaat op regel 1 past hierbij. Het optimaliseren levert ons dus een 6 keer hoger resultaat op. We kunnen dus beter werken met een parameter waarde van 8 voor MA1 ipv 10 en een parameter waarde van 32 voor MA2 ipv 50. We kunnen deze gevonden waarden nu invoeren in onze indicator.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze Tip? Neemt u dan contact met ons op.