Bibliotheek inhoud
ChartNet Indicatoren
ChartNet Indicatoren
- Accumulation/Distribution
- ADX
- Aroon
- Average True Range
- Bollinger (op koers)
- Bollinger BandWidth
- CCI
- Chaikin Money Flow
- Chaikin Oscillator
- Chande Momentum Osc.
- DEMA (op koers)
- Detrended Price Osc
- DI
- Ease Of Movement
- Elder Ray
- Envelopes (op koers)
- Force Index
- Historic Volatility
- Ichimoku (op koers)
- MACD
- Momentum
- Money Flow Index
- Moving Averages
- Moving Average Ribbon
- Negative Volume Index
- OBV
- Parabolic Sar (op koers)
- Pivot Points (op koers)
- Positive Volume Index
- Price Osc.
- Price Rate of Change
- Price Volume Trend
- RSI
- Standaard Deviatie
- Stochastic
- Supertrend (op koers)
- TEMA (op koers)
- TRIX
- Chaikin's Volatility
- Volume
- Volume Oscillator
- Volume per koers
- Volume Rate of Change
- Williams %R
- Williams Acc. Distribution
- ZigZag
MFI - Money Flow Index
Soort : Volume momentum indicator
Omschrijving
De Money Flow Index (MFI) is een momentum indicator. De MFI is qua signalen en berekening vergelijkbaar met de RSI echter is de MFI meer specifiek vanwege het feit dat deze ook volume gewogen is. De MFI laat goed zien of er geld in of uit een aandeel stroomt en dus indirect of een huidige trend krachtig of juist aan het verzwakken is.
Signalen
De MFI index beweegt tussen de 0 en 100 en wordt vaak gebruikt voor overbought/oversold bepalingen en volume divergenties tov de lopende trend.
Overbought/oversold
Als de MFI boven de 80 stijgt dan komt het aandeel in een overbought situatie terecht. Er is teveel opwaarts volume tov het gemiddelde. De kans op winstnemingen neemt snel toe, als het volume vervolgens weer door dezelfde deur naar buiten moet dan daalt de koers. Deze situatie geldt ook vice versa. Bij een daling van de MFI onder de 20 komt het aandeel in de oversold zone terecht. In onderstaande afbeelding ziet u 2 toppen en 1 bodem in de MFI die direct samenvallen met 2 toppen en 1 bodem in de koersgrafiek.
Divergenties
Divergenties geven vaak aan dat de trend op korte termijn zal wijzigen. Als de aandelenkoers bijvoorbeeld lagere bodems zet maar de MFI hogere bodems zet dan geeft dit aan dat er meer stijgend volume is op positieve dagen dan negatief volume op dalende dagen. Dit geeft een verzwakking van de dalende trend aan omdat het moment snel komt dat het grotere opwaartse volume de overhand zal krijgen op het dalende volume.
Afbeelding 1 : MFI indicator in het US aandeel Wal-Mart (overbought-oversold)
Berekening MFI
De MFI wordt berekend over (n) perioden, vaak is dit standaard 14 perioden. De MFI bestaat uit een set van deelformules.
A) Bereken eerst de middenkoers op een periode : (Hoog + Laag + Laatste koers) / 3
B) Money Flow van de periode = middenkoers (uit A) * Volume
C) Bereken voor iedere periode uit (n) stap A en B :
Voeg het resultaat toe aan de 'Positive Money Flow (PMF)' als de middenkoers hoger is dan de vorige middenkoers of voeg het resultaat toe aan de 'Negative Money Flow (NMF)' als de middenkoers lager is dan de vorige middenkoers.
D) We kunnen nu de Money Ratio berekenen : MR = PMF / NMF
E) De Money Flow Index = 100 - (100 / (1+MR))
Hoe minder het aantal gekozen perioden (n) des te beweeglijker zal de indicator zijn.
De MFI in ChartNet
In ChartNet is de MFI standaard met parameter 14 als zwarte lijn weergegeven met 2 horizontale blauwe hulplijnen op 20 en 80. Om het beeld in een oogopslag helder te krijgen is het bovendien mogelijk om kleurzones tussen deze hulplijnen en de MFI te plaatsen, waardoor een overbought/oversold situatie direct zichtbaar is. De parameterwaarde 14 alsmede de horizontale niveaus kunt u naar eigen wens aanpassen.
Eventueel kunt u de parameterwaarde in een backtest laten optimaliseren voor specifieke situaties en markten.
Afbeelding 2 : Instelling MFI in ChartNet
Test de MFI, probeer het uit met een gratis en vrijblijvend proefabonnement
Soort : Volume momentum indicator
Omschrijving
De Money Flow Index (MFI) is een momentum indicator. De MFI is qua signalen en berekening vergelijkbaar met de RSI echter is de MFI meer specifiek vanwege het feit dat deze ook volume gewogen is. De MFI laat goed zien of er geld in of uit een aandeel stroomt en dus indirect of een huidige trend krachtig of juist aan het verzwakken is.
Signalen
De MFI index beweegt tussen de 0 en 100 en wordt vaak gebruikt voor overbought/oversold bepalingen en volume divergenties tov de lopende trend.
Overbought/oversold
Als de MFI boven de 80 stijgt dan komt het aandeel in een overbought situatie terecht. Er is teveel opwaarts volume tov het gemiddelde. De kans op winstnemingen neemt snel toe, als het volume vervolgens weer door dezelfde deur naar buiten moet dan daalt de koers. Deze situatie geldt ook vice versa. Bij een daling van de MFI onder de 20 komt het aandeel in de oversold zone terecht. In onderstaande afbeelding ziet u 2 toppen en 1 bodem in de MFI die direct samenvallen met 2 toppen en 1 bodem in de koersgrafiek.
Divergenties
Divergenties geven vaak aan dat de trend op korte termijn zal wijzigen. Als de aandelenkoers bijvoorbeeld lagere bodems zet maar de MFI hogere bodems zet dan geeft dit aan dat er meer stijgend volume is op positieve dagen dan negatief volume op dalende dagen. Dit geeft een verzwakking van de dalende trend aan omdat het moment snel komt dat het grotere opwaartse volume de overhand zal krijgen op het dalende volume.
Afbeelding 1 : MFI indicator in het US aandeel Wal-Mart (overbought-oversold)
Berekening MFI
De MFI wordt berekend over (n) perioden, vaak is dit standaard 14 perioden. De MFI bestaat uit een set van deelformules.
A) Bereken eerst de middenkoers op een periode : (Hoog + Laag + Laatste koers) / 3
B) Money Flow van de periode = middenkoers (uit A) * Volume
C) Bereken voor iedere periode uit (n) stap A en B :
Voeg het resultaat toe aan de 'Positive Money Flow (PMF)' als de middenkoers hoger is dan de vorige middenkoers of voeg het resultaat toe aan de 'Negative Money Flow (NMF)' als de middenkoers lager is dan de vorige middenkoers.
D) We kunnen nu de Money Ratio berekenen : MR = PMF / NMF
E) De Money Flow Index = 100 - (100 / (1+MR))
Hoe minder het aantal gekozen perioden (n) des te beweeglijker zal de indicator zijn.
De MFI in ChartNet
In ChartNet is de MFI standaard met parameter 14 als zwarte lijn weergegeven met 2 horizontale blauwe hulplijnen op 20 en 80. Om het beeld in een oogopslag helder te krijgen is het bovendien mogelijk om kleurzones tussen deze hulplijnen en de MFI te plaatsen, waardoor een overbought/oversold situatie direct zichtbaar is. De parameterwaarde 14 alsmede de horizontale niveaus kunt u naar eigen wens aanpassen.
Eventueel kunt u de parameterwaarde in een backtest laten optimaliseren voor specifieke situaties en markten.
Afbeelding 2 : Instelling MFI in ChartNet
Test de MFI, probeer het uit met een gratis en vrijblijvend proefabonnement